Mildner kam am 15. September 1943 als Sipo-Chef nach Kopenhagen und erhielt bald darauf den Auftrag zur Aktion gegen die Juden, d. h. auch die Deportationen nach Theresienstadt vorzubereiten. Er berichtete später, daß er diese Aktion verweigerte, sie jedoch von Eichmann erzwungen worden sei. Seine Rechtfertigung klingt wenig glaubhaft, da Mildner vor seiner Berufung nach Dänemark Gestapochef in Kattowitz war und mehrfach Auschwitz besuchte.